デイトレードは儲かるのか

機関投資家の一部にとっては「はい」。個人にとって測定された答えは「いいえ」です。大規模データのどれを見ても、スプレッド・手数料・金利・税を数えた後では圧倒的多数が純損失で終わります。

結論

収益性はネットで、運が均される長さで測る必要があります。その基準では、ブラジル先物の継続的デイトレーダーの97%が損失、台湾のデイトレーダーで継続的に手数料を上回ったのは1%未満、EU・英国の義務開示では個人CFD口座の70〜85%が四半期ごとに損失です。

グロスの利益は利益ではない

グロスでプラス、ネットでマイナスという人が大勢います。台湾のデータはそれを明確に示します。真の予測力を持つ人はいたが、その優位はコストより小さかったのです。観測期間を延ばすほど勝者の割合が崩れるのはこのためです。良い1か月は何も証明しません。最低3年です。

実際に儲けているのは誰か

マーケットメイカー、高頻度業者、自己勘定デスクは安定して儲けます。優位がチャート読解ではなく、レイテンシ・注文フロー・リベート・金利といったインフラに由来するからです。ブローカーやプロップ業者も儲かりますが、その源泉は出来高と失敗率であって、あなたの成績ではありません。

誠実に検証する方法

それでも試すなら、全額失っても構わない資金で、すべてのコストを記録し、最低24か月続け、ゼロではなくインデックスファンドと比較してください。下回るならやめる。多くの人は1年以内に答えが出ます。

出典

よくある質問

デイトレーダーのうち勝っているのは何％？

複数年の口座データ研究では概ね1〜3%。規制当局の開示では四半期あたり15〜30%のCFD口座が黒字です。

長期的には儲かりますか？

測定期間が長いほど勝者の割合は下がります。コストは積み上がり、優位は積み上がらないからです。

暗号資産やFXなら儲かりますか？

いいえ。コスト、レバレッジ、不利な相手は同じです。ボラティリティが高いほど散らばりが増えるだけで、期待値は上がりません。

プロップファームのトレーダーは儲かる？

多くは資金提供前に脱落します。業者の収益の多くは受験料です。

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『Day Trading Kills』は28章にわたって証拠をまとめ、それを覆い隠す業界の動機を名指しし、代わりとなる方法を詳しく示します。

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